Trading System , un’ ottima strada per portare disciplina e statistica nell’ operatività di ogni trader.
La distanza che intercorre fra il metodo e il trading system è molto piccola e a molti di coloro che vivono i mercati viene la voglia di avventurarsi nel mondo dei trading system: sistemi “meccanici” dove il metodo operativo viene tradotto in formula matematica. E’ un mondo vasto, per certi versi permeato da un’aura di mistero e magia che si autoalimenta nella ricerca spasmodica del Santo Graal del trading: “il Sistema Infallibile per Guadagnare Soldi in Borsa”. Per guadagnare soldi sui mercati finanziari un trading system è solo una delle cose che possono servire, sicuramente non è la più importante, se al trading system andiamo ad associare una corretta gestione del denaro, una efficace gestione del rischio e un approccio che tenga conto del grado di sopportazione del rischio che ciascuno di noi ha, i risultati possono essere assolutamente interessanti… Peccato che tutto questo non si possa ricondurre ad una formula matematica. Il mondo dei trading system è un mondo dove abbondano i ciarlatani e i venditori di fumo. Dove sono tanti i venditori, figurarsi quanti sono gli acquirenti disposti a pagare per comprare “il Sistema Infallibile per Guadagnare Soldi in Borsa”.
Un Trading System è un sistema automatico di elaborazione delle informazioni riguardanti un insieme di strumenti finanziari, che fornisce dei segnali operativi, cioè le indicazioni sugli ordini di acquisto e vendita da immettere nel mercato.
Il sistema è quindi costituito da un software trading system che applica una consolidata metodologia in modo sistematico. Questo approccio scientifico e disciplinato che determina l’operatività è la chiave di un investimento vincente e permette di eliminare la componente emozionale dell’investitore, che è al contrario la principale causa di insuccesso.
L’implementazione al computer di un metodo di trading consente di simularne il comportamento, applicandolo alle serie storiche degli strumenti finanziari di interesse, considerando tutte le informazioni disponibili anteriormente ai momenti di calcolo degli ordini, e quindi di verificare i risultati che si sarebbero ottenuti.
Ci sono trading system di base e ce ne sono di molto complessi, possono essere del tutto automatici o semi automatici, per costruire un trading system di base sono disponibili in commercio diversi tool grafici (come ad es. Omega Research , Trade Station, Equis, Metastock , Traderlink , Visual Trader , Metatrader ecc.) corredati da linguaggi di scripting per personalizzare e ottimizzare il loro funzionamento, ma se invece si vuole realizzare un sistema complesso è necessario usare un linguaggio di programmazione e acquistare piattaforme di ricezione dati di borsa e notizie.
I flussi informativi che alimentano un trading system sono:
- le serie storiche sulle quali è possibili utilizzare l’analisi tecnica e calcolare correlazioni, oscillatori ed indicatori vari;
- i dati provenienti dal mercato telematico (prezzi, volumi e book degli ordini anche in real time);
- gli indici di settore;
- e principalmente gli indicatori che derivano dalle analisi fondamentali e dalle notizie price sensitive
Il Trading System è ormai diventato il sistema decisionale che guida le scelte di: gestori di fondi, società di investimento e trader professionali.
Per quanto mi riguarda io utilizzo trading system semi automatici dove sono io a fare il click, rimanendo comunque disciplinato e tenendo d’occhio la situazione corrente, per certi versi questo mi consente di avere un assoluto controllo delle operazioni e di mantenere allenato l’occhio ai movimenti dei singoli strumenti finanziari, per me è importante vedere come si comportano per la maggior parte del tempo gli strumenti finanziari che seguo, è come conoscere il carattere di una persona.
Buon Trading
