Strategia Operativa Mogalef bands

Scritto il 20 Luglio, 2013 - 7:00 da Giuseppe Ricci
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Strategia Operativa Mogalef bands

Le Mogalef Bands sono state create dal trader-autore francese Eric Lefort. Nel day trading Lefort si focalizza sui livelli di supporto e resistenza rilevanti. Il risultato è la strategia di trading Mogalef Bands che cerca di proiettare nel futuro i livelli di movimento di uno strumento.

La strategia in dettaglio

Le Mogalef Bands definiscono un intervallo futuro atteso di uno strumento. Quindi si tratta di proiettare in avanti i livelli piu’ probabili in cui il mercato si evolverà.
Le Mogalef Bands sono determinate da tre linee calcolate da Eric Lefort:

1. La linea centrale: è il livello ponderato del prezzo. Si tratta del teorico centro dell’intervallo di trading.

2. La linea superiore: è il valore teorico del prezzo piu’ alto nell’intervallo.

3. La linea inferiore: è il valore teorico del prezzo piu’ basso nell’intervallo.

Le linee superiore ed inferiore prendono in considerazione la volatilità intrinseca dello strumento finanziario.

Le Mogalef  Bands restano nella stessa posizione fino a quando il valore ponderato del prezzo dello strumento resta tra la banda superiore ed inferiore. Tali bande possono restare in posizione per lungo tempo se la volatilità dello strumento rimane stabile. Se la volatilità è alta le bande possono allargarsi.

Mogalef bands

Mogalef bands

 

 

Il grafico precedente mostra le Mogalef  Bands su un grafico a 5 minuti. Persino in un basso timeframe le bande possono rimanere in posizione per lungo tempo. Cosa fa spostare le Mogalef Bands? Un prezzo o una chiusura al di fuori non spostano le bande, ma sarà il valore ponderato dello strumento, calcolato da Eric Lefort, che dovrà muoversi fuori dalle bande cioe’ dell’intervallo di trading previsto. Cio’ coinciderà con la chiusura della candela. Uno scenario particolare è un gap in apertura. Un gap in apertura causa lo spostamento delle bande.

Mogalef bands

Mogalef bands

 

 

Il grafico precedente  mostra un gap all’apertura che causa lo spostamento delle Mogalef  Bands.

Il trader che usa le Mogalef Bands dovrà aprire sia un grafico a 5 minuti che uno a 30 minuti. I segnali sono generati dal grafico a 5 minuti. Il grafico a 30 minuti funge da filtro di trend. Il filtro di trend è una linea centrale nel grafico a 30 minuti per 80 periodi precedenti. Su alcune piattaforme il filtro di trend colora lo sfondo del grafico di verde quando il trend è rialzista e rosso quando il trend è ribassista, questo filtro blocca i segnali short sell in mercato rialzista e i segnali buy in mercato ribassista.

Quando aprire una posizione?
Un segnale buy viene dato quando il prezzo esce dalla banda inferiore delle Mogalef senza provocare lo spostamento delle bande. Anche nel caso di short sell il segnale verrà dato, questa volta, quando il prezzo esce dalla banda superiore senza provocare lo spostamento delle Mogalef bands.

Nell’esempio seguente il segnale buy parte quando il prezzo esce dalla banda inferiore. Da notare che lo sfondo del grafico è verde indicando che sono validi solo i segnali buy.

Mogalef bands

Mogalef bands

 

Nell’esempio seguente il segnale short sell parte quando il prezzo esce dalla banda superiore delle Mogalef band. Da notare che allo stesso momento lo sfondo del grafico è rosso pallido cosi’ da indicare che solo i segnali short sell sono validi.

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Quando chiudere una posizione?
La strategia Mogalef utilizza stop e profit target. Il profit target è basato sul grafico a 30 minuti delle Mogalef bands. Per le posizioni long il profit target è il valore piu’ alto tra il tagert fisso e la banda superiore. Per posizioni short il profit target è il minimo tra il target fisso e la banda inferiore.

Nell’ esempio seguente una posizione short sell raggiunge il profit target. La posizione si chiude con un profitto.

Mogalef bands

Mogalef bands

 

 

In merito allo stop l’autore offre due alternative.

Possibilità 1: stop fisso. Esso viene piazzato in base al grafico a 30 minuti delle Mogalef  Bands.  All’interno di bande molto larghe puo’ avvenire un movimento prima che la posizione venga stoppata. La perdita è di conseguenza maggiore in mercati piu’ volatili e relativamente piu’ bassa in mercati calmi. Tuttavia Eric Lefort specifica che i traders non necessariamente dovranno aspettare che lo stop venga colpito. Essi possono, dove applicabile, discrezionalmente chiudere la posizione quando le Mogalef Bands cominciano a muoversi in direzione dello stop fisso.

Possibilità 2: trailing stop. Esso viene piazzato sopra o sotto le Mogalef  Bands nel grafico a 30 minuti. Per esempio 2 ATR(14).

La Mogalef Bands è il nome di una strategia di day trading sviluppata dal trader-autore francese Eric Lefort, i prezzi ponderati e la volatilità danno alla strategia le indicazioni per proiettare i livelli di supporto e resistenza, insieme ad una linea centrale intorno alla quale il prezzo oscilla. L’obiettivo è di entrare long in un momento di debolezza lungo un trend rialzista e viceversa entrare short in un trend ribassista. Percio’ la strategia appartiene alla categoria delle strategie di continuazione del trend. Infine, va menzionato che l’autore, sebbene la strategia sia chiaramente definita, lascia la libertà di intervenire discrezionalmente. La strategia guida il trader, ma il trader puo’ sovrascriverla in base alle proprie esperienze.

A mio avviso la cosa più importante è che la strategia permette si saltare dentro il trend principale a diversi livelli e può essere utilizzata anche per fare ingressi multipli e trasformare le operazioni di day trading sul breve

anche in trade multiday per diversificare la propria operatività.

Buon Trading

Chi sono
Giuseppe Ricci

Il mio interesse per la borsa inizia intorno ai 20 anni, ma poi per varie vicissitudini personali rimane tale fino ai 24 anni circa, dove inizia un vero e proprio percorso di formazione legato ai mercati finanziari, alla crescita personale ed alla PNL. Negli anni ho avuto modo di conoscere e formarmi personalmente con Formatori e Trader italiani ed esteri tra i quali Bruno Moltrasio,Davide Biocchi, Joe Ross e molti altri, che mi hanno dato modo di tradurre in pratica tutte le nozioni teoriche apprese sui tantissimi libri studiati. La formazione personale e la ricerca hanno un ruolo continuo e fondamentale nel Trading ancora oggi , ma l’incontro e il lavoro fatto con Joe Ross nel 2006 ha dato il là a quello che poi sarebbe stato il mio persorso da Trader . Dal 2007 al 2009, ho ricoperto il ruolo di Junior Trader presso la Centurionfx LTD, dove ho avuto modo di crescere , svolgere l’attività di trading execution e di collaborare nella ricerca di nuove strategie, esperienza molto significativa che mi ha permesso di acquisire importanti skills nel trading sul Forex. Dal 2012 Trader privato.