Stocastico, un oscillatore molto apprezzato

Scritto il 29 Giugno, 2013 - 8:00 da Lorenzo Zardi
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Oscillatore Stocastico

L’oscillatore stocastico è sicuramente uno degli oscillatori di prezzo più utilizzati dagli operatori di borsa, ma soprattutto da chi predilige un’operatività abbastanza veloce e reattiva. Si tratta di un oscillatore di prezzo, standardizzato tra un valore massimo di 100 e un valore minimo di 0. Se applicato ad unità temporali ridotte come i  minuti, l’oscillatore stocastico fornisce moltissimi segnali operativi ma altrettanti falsi segnali, ma questo non tanto per la natura dell’oscillatore quanto al timeframe ridotto: è un discorso che vale per tutti gli indicatori ed oscillatori: ridurre i timeframe su cui si calcolano gli studi amplia il numero e la quantità di segnali ma riduce  allo stesso tempo la loro qualità ed affidabilità.

 george lane

Ma torniamo al nostro oscillatore Stocastico:

Dobbiamo la sua formulazione a George Lane, che studiò questo oscillatore in modo da poter identificare da un lato quella che è la direzione dominate del trend e soprattutto identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. In particolare in un trend rialzista i valori di chiusura saranno prossimi al massimo giornaliero, viceversa in un trend ribassista i valori di chiusura saranno prossimi ai minimi giornalieri.

L’oscillatore stocastico è composto di due linee guida: la linea K% e la linnea D%, la prima più sensibile alla differenza nei prezzi, e la seconda meno sensibile alle variazioni di prezzi, dalla seconda inoltre dipendono i segnali operativi di ingresso nel trade.

stocastico

 

Il dominio delle due linee è di 5 unità per la K% e di 3 unità per la D% , inizialmente giorni, ma adattabili a timeframe differenti anche più brevi come accennavo inizialmente.

Il calcolo

K% ====> 100 = (Chiusura – Min ultime 5 unità)/(Max ultime 5 unità – Min ultime 5 unità)

D% ====> 100 = [SOMM ultime 3 unità di (Chiusura 5 –  Min ultime 5 unità)] / [SOMM ultime 3 unità di (Max ultime 5 unità – Min ultime 5 unità)]

 

Le considerazioni sui valori K% e D%

Come ogni oscillatore anche lo stocastico varia in un range tra 0 e 100, per cui valori prossimi a 100 o prossimi a 0 assumono significati differenti:

K% ====> Valori elevati (tendenti a 100) indicano che la chiusura delle ultime 5 unità di tempo è vicina al valore massimo delle ultime 5 unità

K% ====> Valori ridotti (tendenti a 0) indicano che la chiusura delle ultime 5 unità di tempo è vicina al valore minimo delle ultime 5 unità

D% non è altro che la versione rallentata di K%, come una media mobile a 3 periodi di (Chiusura – Min ultime 5 unità) e [SOMM ultime 3 unità di (Max ultime 5 unità – Min ultime 5 unità)]

 

Operatività

Importante considerare i livelli di percomprato e ipervenduto in un oscillatore di questo genere, e allo stesso tempo contestualizzare possibili segnali di entrata o uscita dal trade al verificarsi di crossover tra le due linee D% e K%.

stocastico ipercomprato ipervenduto

Lo studio delle divergenze.

Come per l’RSI14, anche per lo stocastico lo studio delle divergenze tra andamento di prezzo e dell’oscillatore è molto profittevole per trade soprattutto considerando timeframe di respiro più ampio in modo da ridurre al minimo i falsi segnali: per cui divergenze tra oscillatore e trend del prezzo indicano debolezza e possibilità di inversione di trend.

Tuttavia come per ogni oscillatore, non basta fermarsi allo studio dei livelli di ipercomprato, ipervenduto, o delle divergenze, è sempre necessario contestualizzare il prezzo e lo strumento finanziario o currency in un contesto più ampio, considerando altri indicatori (non troppi) e aspetti di analisi fondamentale e macroeconomica, i cosiddetti Market Movers.

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Lorenzo Zardi

Chi sono
Lorenzo Zardi

Sono laureato in Economia e Finanza, ho maturato interesse per il trading speculativo e per l'analisi tecnica applicata agli strumenti finanziari negli ultimi anni in cui mi sono affiancato a traders professionisti, operatori in strumenti mobiliari e professori universitari. Continuo gli studi universitari nel corso di laurea specialistica in Finanza, Intermediari, Mercati. Ho intrapreso altresì una formazione in un private office di consulenza finanziaria collaborando con professionisti di alto livello nel settore della consulenza e della promozione finanziaria, dell'analisi di mercato macroeconomica, monetaria, tecnico-grafica.