Le Onde di Wolfe o Wolfe Wave

Scritto il 12 luglio, 2013 - 8:38 da Giuseppe Ricci
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Le Onde di Wolfe o Wolfe Wave

Usate e diffuse per la prima volta in una market call  da Linda Raschke, la nota trader americana, le onde di Bill Wolfe si basano sulla prima legge della fisica di Newton secondo la quale per ogni azione esiste una reazione uguale e contraria, tutto ciò tende a creare delle onde definite con discrete capacità di previsione, questo avviene in situazioni sia rialziste che ribassiste. E’ interessante vedere lo schema con il quale iniziano e si propagano queste onde che il trader prima identifica e poi cavalca (lungo la linea rossa del grafico qui sotto).

Ci sono alcuni riferimenti ed esempi supplementari nel suo libro “StreetSmarts”, ad esempio che “questa metodologia particolare (dice linda) è forse la tecnica di trading più originale e più efficace che abbia mai incrociato! È stato sviluppata ed attivata da un buon amico, Bill Wolfe, che negli ultimi 10 anni ha vissuto di trading sull’ S&P.”
La chiave per riconoscere il setup è la simmetria. L’altro ingrediente chiave è che l’onda 4 deve rivedere il range di prezzo stabilito dalle onde 1-2 per avere risultati migliori. Un altra strada per descrivere il pattern è che si presenta come un canale rialzista in un uptrend, o canale ribassista in una trend al ribasso. L’onda 5 è spesso un falso movimento di breakout sotto/sopra la banda del canale. Se siete fan di Fibonacci, un modo molto utile di conferma del setup è che le onde 3 e 5 sono spesso estensioni di 162% o di 127% del pullback precedente. Questo modello ha nomi differenti, secondo la fonte: Larry Pesavento descrive il modello come “3 spinte ad un top/bottom”; Jeff Cooper usa il nome “Cooper 1-2-3 Swing” e Linda Raschke gradisce chiamare questo setup “3 indiani”. La unica qualità delle”wolfewaves”, tuttavia, è la proiezione oggettiva dell’obiettivo dalle onde 1 – 4.  L’onda di Wolfe è un pattern naturale che si trova in ogni mercato. La relativa figura di base mostra una lotta per l’equilibrio, fra la domanda e l’offerta. Questo modello naturale non è stato inventato, ma piuttosto è stato scoperto tra i mezzi di predizione dei livelli della domanda e dell’offerta. Questi modelli sono molto versatili in termini di tempo, ma sono specifici in termini di range. Per esempio, le onde di Wolfe si presentano in una vasta gamma di frames di tempo, minuti, settimane o mesi. D’altra parte, l’andamento può essere previsto con esattezza stupefacente. Per questo motivo, una volta sfruttate correttamente, le onde di Wolfe possono essere estremamente efficaci.
Il fattore d’esclusione nell’identificare il modello dell’onda di Wolfe è quindi la simmetria. I modelli più esatti esistono dove, fra i punti 1-3-5, ci sono intervalli uguali di sincronizzazione fra i cicli dell’onda. È inoltre importante notare che le onde di Wolfe, con la maggior parte delle strategie di trading del modello, sono altamente soggettive. Come qualsiasi altro conteggio di onda (vedi Elliott). Per questo è buona norma usare gli stop-loss.
Analizziamo il Wolfe rialzista.
Per semplicità si parte dal punto 2 che deve essere un massimo significativo.  A sinistra del punto 2 si collocherà il punto 1 che è un minimo altrettanto importante. Il punto 3, a seguire deve essere un minimo inferiore al punto 1. Il punto 4 dev’essere un massimo inferiore al punto 2, ma maggiore del punto 1. Una volta trovati i 4 punti, si collegano con una retta il punto 1-3 e il 2-4. Il punto 5 dev’essere un minimo che ha brekkato (oltrepassato al ribasso) la retta 1-3
wolfe_01

ETA – Estimated Time of Arrival e stima in quanto tempo i prezzi arriveranno a target (è il punto d’incontro tra le rette 1-3 e 2-4
EPA – Estimated Price at Arrival è il punto di arrivo ed è il congiungimento dei punti 1-4

L’ingresso

Per l’ingresso ci sono 2 modi, uno più aggressivo e l’altro più prudente.
1. Quello aggressivo prevede l’ingresso nel trade quando i prezzi, dopo aver rotto la trend 1-3 rientrano. L’ingresso sarà qualche tic sopra con stop sotto il minimo. Il problema di questo metodo è non sapere se il minimo al momento dell’ingresso lo sarà anche a fine giornata.
2. il metodo più prudente invece ha l’ingresso la candela successiva (che può essere il giorno successivo se lo trattiamo su un grafico giornaliero, l’ora successive se un grafico orario e così via). Questa volta lo stop verrà messo sotto il minimo della candela precedente. L’ingresso sarà ad un prezzo più elevato, ma il rischio di stop diminuisce.

wolfe_02

Il target “Exit” si trova quando i prezzi toccheranno la trendline 1-4
Un possibile alleggerimento di posizione (cioè una parziale uscita), la possiamo attuare quando i prezzi toccheranno la 2-4 che è una prima resistenza dinamica.
Chi sono
Giuseppe Ricci

Il mio interesse per la borsa inizia intorno ai 20 anni, ma poi per varie vicissitudini personali rimane tale fino ai 24 anni circa, dove inizia un vero e proprio percorso di formazione legato ai mercati finanziari, alla crescita personale ed alla PNL. Negli anni ho avuto modo di conoscere e formarmi personalmente con Formatori e Trader italiani ed esteri tra i quali Bruno Moltrasio,Davide Biocchi, Joe Ross e molti altri, che mi hanno dato modo di tradurre in pratica tutte le nozioni teoriche apprese sui tantissimi libri studiati. La formazione personale e la ricerca hanno un ruolo continuo e fondamentale nel Trading ancora oggi , ma l’incontro e il lavoro fatto con Joe Ross nel 2006 ha dato il là a quello che poi sarebbe stato il mio persorso da Trader . Dal 2007 al 2009, ho ricoperto il ruolo di Junior Trader presso la Centurionfx LTD, dove ho avuto modo di crescere , svolgere l’attività di trading execution e di collaborare nella ricerca di nuove strategie, esperienza molto significativa che mi ha permesso di acquisire importanti skills nel trading sul Forex. Dal 2012 Trader privato.