Break-out Big Candle, una tecnica interessante

Scritto il 4 Luglio, 2013 - 7:00 da Giuseppe Ricci

Break-out Big Candle, una tecnica intraday interessante.

La Break-out Big Candle è una strategia di trading che si basa su importanti variazioni di volatilità. La strategia confronta l’ampiezza del movimento con la average true range (ATR) del mercato corrente.

Le strategie di break-out sono molto utilizzate dai traders per il significativo valore di momentum che si sviluppa quando il mercato prende una particolare direzione. La complessità delle strategie di break out è duplice. Primo, come fa il trader a stabilire se c’è veramente un break-out? Secondo, come fa il trader a determinare la direzione che prenderà il mercato, dato che il break-out normalmente si verifica dopo una fase laterale? La strategia BO Big Candle propone buone soluzioni alle domande qui sopra.

Per definire un break-out la strategia in sostanza si basa su un pattern formato da due candele che, contrariamente alla norma, non vengono selezionate per il loro aspetto visivo. Vengono invece scelte per la loro dimensione nei confronti dell’ultimo valore di ATR.

Per essere precisi:

– La prima candela del pattern deve essere una grande candela. Il criterio di determinazione della grande candela è il seguente: “il valore assoluto del prezzo di apertura meno il prezzo di chiusura deve essere > di 1,75 x ATR  a 24 periodi.

– Se la prima candela è una candela rialzista, il massimo della seconda candela deve essere maggiore del massimo della prima candela. Se la prima candela è ribassista,  il minimo della seconda candela deve essere inferiore del minimo della prima candela.

futurestation

Questo esempio mostra una grande candela ribassista. Lo sfondo della candela è rosso. Il binomio “grande + ribassista” implica che il valore assoluto del prezzo di apertura meno la chiusura è maggiore di 1,75 x ATR a 24 periodi. Il minimo della candela seguente è minore del minimo della grande candela, completando il pattern. La strategia BO Big Candle, comunque non si affida solo a questo pattern. Come ogni strategia ben strutturata il pattern è semplicemente la base. Insieme al pattern la strategia include diversi filtri e due tipi di stop loss (vedi sotto).

La strategia Break-out Big Candle è applicata ad un grafico a 10 minuti.

Quando aprire una posizione?

I segnali forniti dal pattern della grande candela sono filtrati da due segnali: una Media Mobile Esponenziale (EMA) e un canale dei massimi e minimi. Entrambi sono calcolati su 6 periodi (6 x 10’ = 1 ora). La EMA è visibile sul grafico come una linea verde. I massimi e minimi sono figurati dal canale. Se il prezzo si trova sopra la linea della EMA la tendenza è positiva. Se il prezzo è sotto la linea della EMA la tendenza è negativa. Il canale dei massimi e minimi si dice positivo se la chiusura della candela avviene sopra il canale e si dice negativo se il prezzo chiude sotto il canale. Quando entrambi i filtri sono positivi lo sfondo del grafico si colora di verde; sono accettati solo i segnali buy.

Quando entrambi i filtri sono negativi lo sfondo del grafico diventa rosso; sono accettati solo i segnali short sell.
In aggiunta, la strategia usa un filtro temporale. Questo filtro blocca tutti i segnali che appaiono prima delle 08h00 o dopo le 20h59.

Quando chiudere una posizione?
La strategia BO Big Candle combina 2 tipi di stop e un profit target. I due stop sono il Periods High Low stop e il Time stop.

– Il Periods High Low stop è calcolato sugli ultimi 6 periodi. Questo stop si posiziona al livello minimo degli ultimi 6 periodi quando si entra buy long, mentre si posiziona al livello massimo degli ultimi 6 periodi quando si entra short sell. Ad ogni nuova candela, la piu’ vecchia delle sei viene eliminata e lo stop si adegua al ricalcolo con la nuova candela, spostandosi di livello se è il caso.

– Il Time stop chiude la posizione dopo sei candele (1 ora).

– Il profit target è impostato al 75% della dimensione del corpo della grande candela.

futurestation 1

Il grafico precedente mostra un segnale buy successivo ad un pattern rialzista della grande candela. Entrambi i filtri sono positivi come si vede dallo sfondo verde sul grafico. Il mercato raggiunge il profit target 20 minuti dopo e la posizione si chiude con profitto.

futurestation 2

 

Quest’altro grafico mostra un segnale short sell successivo ad un pattern ribassista della grande candela. Entrambi i filtri sono negativi come indicato dallo sfondo rosso del grafico. Il mercato si risolleva anzichè scendere. La posizione viene chiusa automaticamente dal time stop dopo 1 ora con una piccola perdita.

futurestation 3

 

Questo esempio mostra unsegnale buy dopo un pattern rialzista della grande candela. Entrambi i segnali dei filtri sono positivi come indicato dalllo sfondo verde del grafico. Il mercato invece di salire, scende. Dopo 50 minuti il prezzo colpisce il period high low stop che nel frattempo si era mosso verso l’alto. La posizione si chiude in perdita.

La Break-out Big Candle è una strategia di break-out finemente calibrata. Per generare il segnale, il mercato deve fare un grosso movimento in eccesso rispetto l’ATR piu’ recente. I segnali sono soggetti all’analisi di tre filtri. Una volta aperta, la posizione è gestita da due diversi stop e da un profit target. Mediamente questa strategia ha una percentuale di posizioni in profitto intorno a 60% che con un buon money management può dare buone performance.

Chi sono
Giuseppe Ricci

Il mio interesse per la borsa inizia intorno ai 20 anni, ma poi per varie vicissitudini personali rimane tale fino ai 24 anni circa, dove inizia un vero e proprio percorso di formazione legato ai mercati finanziari, alla crescita personale ed alla PNL. Negli anni ho avuto modo di conoscere e formarmi personalmente con Formatori e Trader italiani ed esteri tra i quali Bruno Moltrasio,Davide Biocchi, Joe Ross e molti altri, che mi hanno dato modo di tradurre in pratica tutte le nozioni teoriche apprese sui tantissimi libri studiati. La formazione personale e la ricerca hanno un ruolo continuo e fondamentale nel Trading ancora oggi , ma l’incontro e il lavoro fatto con Joe Ross nel 2006 ha dato il là a quello che poi sarebbe stato il mio persorso da Trader . Dal 2007 al 2009, ho ricoperto il ruolo di Junior Trader presso la Centurionfx LTD, dove ho avuto modo di crescere , svolgere l’attività di trading execution e di collaborare nella ricerca di nuove strategie, esperienza molto significativa che mi ha permesso di acquisire importanti skills nel trading sul Forex. Dal 2012 Trader privato.