Come scoprire le divergenze nascoste

Scritto il 2 settembre, 2013 - 15:21 da Giuseppe Ricci
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Come scoprire le divergenze nascoste. Se state attenti alle divergenze mentre tradate, avrete probabilmente notato alcune situazioni che non mostrano nè un comportamento convergente, nè riflettono un andamento divergente nel vero senso della parola, quindi è piuttosto probabile che si tratti di divergenze nascoste, in questi casi è difficile prendere la decisione giusta.

Per cogliere queste divergenze nascoste occorrono 3 indicatori , l’ ADL (linea di accumulazione/distribuzione), l’oscillatore di Chaikin (CHO) che rappresenta  il momentum dei cambiamenti dell’ ADL, le famose Bande di Bollinger.

Linea di accumulazione/distribuzione  (ADL)

Ideato da Mark Chaikin esamina il cambiamento del prezzo di chiusura paragonandolo alla media dei parametri del trading del giorno corrente. Se il sottostante chiude sopra la media dei parametri giornalieri, palesa un’accumulazione; qualora si chiuda sotto, denota una distribuzione.Più la chiusura è lontana dalla linea centrale, più alta è la pressione di acquisto o di vendita. Il risultato è un indicatore continuo che viene quotato su scala positiva o negativa. Quindi c’è una ponderazione tra il movimento del prezzo e il rispettivo volume, che denota che si raggiungerà una riflessione realistica del flusso di liquidità e che si manifesteranno effettive linee di trasmissione di un movimento di prezzo. Attenzione a non confondere l’ ADL con l’indicatore di Williams (WAD) oppure con l’acronimo dell’ Advance Decline Line (un indicatore dell’ampiezza del mercato).

Oscillatore di Chaikin

L’oscillatore di Chaikin è un indicatore calcolato basandosi sulla linea di distribuzione/accumulazione (ADL) e, quindi ne rappresenta la quantità di moto. L’indicatore oscilla attorno ad una linea centrale su una scala che si estende in entrambi i sensi. Un’ intersezione nella parte alta della linea centrale viene considerata come segnale rialzista, un’ intersezione  nella parte bassa, invece come un segnale ribassista. Di norma l’ ADL viene utilizzato insieme all’ oscillatore di Chaikin.

Divergenze nascoste

Le divergenze sono le differenze tra lo sviluppo del sottostante e l’ indicatore. A seconda dell’ estensione, le differenze possono essere rialziste ( il prezzo forma un minimo inferiore, ma l’indicatore forma un minimo superiore) o ribassiste ( il prezzo forma un massimo superiore, ma l’ indicatore forma un massimo inferiore). Queste divergenze classiche suggeriscono che il movimento del trend corrente potrebbe raggiungere la fine e invertire direzione. Oltre a queste divergenze lampanti, ce ne sono altre nascoste. Queste ultime riaffermano il trend predominante e indicano una buona opportunità di entrare a favore di trend, di norma si verificano durante i movimenti correttivi di minor entità. Secondo George Lane, che ha reso note questo tipo di divergenze, queste formazioni suggeriscono che potrebberò esserci importanti massimi o minimi, dando l’avvio ad una correzione ancora maggiore o addirittura, di un trend inverso.

Si possono distinguere diverse varianti di divergenze nascoste:

Divergenze nascoste di tipo rialzista ( configurazione al ribasso)

– il prezzo indica minimi superiori o doppi minimi nel trend rialzista;

– l’indicatore evidenzia una serie di minimi discendenti;

– il segnale di acquisto dell’ indicatore è l’opportunità (finale) per una posizione long.

 

Divergenze nascoste di tipo ribassista (configurazione al rialzo)

– il prezzo indica massimi  o doppi massimi nel trend ribassista;

– l’indicatore evidenzia una serie di massimi ascendenti;

– il segnale di acquisto dell’ indicatore è l’ opportunità (finale) per una posizione short.

 

Di seguito i grafici chiariranno meglio il tipo di segnali e di configurazioni grafiche che dovrebbero verificarsi, per avere dei set up di ingresso;

 

graf 1

 

graf 2

 

graf 3

 

 

graf 4

 

Per chiarire meglio come utilizzare questa tecnica, bisogna evidenziare che, l ‘ADL è un indicatore di prezzo/cambio basato su pesi e volumi che individua quale sia il flusso di liquidità del movimento del sottostante, questo permette di intuire se ci sia una predominanza di accumuli ( pressione rialzista) piuttosto che una distribuzione (pressione ribassista). L’intervento delle mani forti diventa visibile nel momento in cui le posizioni incrementano o decrementano nelle fasi laterali, o quando comprano o vendono rispettivamente nei movimenti di salita o discesa. Oltre all’ ADL si usa anche l’ oscillatore di Chaikin (CHO), che rappresenta il momentum dei cambiamenti dell’ ADL, il che lo rende l’ indicatore principale. Per valutare lo schema degli indicatori vengono inserite due Bande di Bollinger, una sull’ ADL e una sulla CHO. Questo ci permette di ottenere una cornice di riferimento relativa per determinare se un prezzo o un indicatore è quotato alto o basso, rendendo cosi più facile il confronto tra prezzo e indicatore.

Per concludere ecco i setup con stop loss e target su grafici Daily :

Setup LONG

Speculazione su nuovo trend emergente dopo il completamento di una divergenza nascosta ribassista nell’ ADL, confermata da un comportamento convergente tra prezzo e indicatori o da una divergenza rialzista dell’indicatore nelle formazioni inferiori. Si entra con un ordine Stop Buy, con Stop Loss sull’ultimo swing del minimo, Trailing Stop sull’ ultimo swing del minimo o dell’ ADL ; si consiglia l’ 1% di rischio per ogni trade.

Setup SHORT

Speculazione sulla caduta del prezzo causata da una divergenza nascosta con l’ADL, confermata da una divergenza negativa classica del CHO, tipo di ordine Stop Sell, con Stop Loss sull’ ultimo swing del massimo, Trailing Stop sull’ ultimo swing del massimo o dell’ ADL ; si consiglia l’ 1% di rischio per ogni trade.

E’ una strategia un pò complessa all’inizio da metabolizzare ma con un pò di allenamento può diventare un’ arma in più nel vostro arsenale di Trader.

 

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Chi sono
Giuseppe Ricci

Il mio interesse per la borsa inizia intorno ai 20 anni, ma poi per varie vicissitudini personali rimane tale fino ai 24 anni circa, dove inizia un vero e proprio percorso di formazione legato ai mercati finanziari, alla crescita personale ed alla PNL. Negli anni ho avuto modo di conoscere e formarmi personalmente con Formatori e Trader italiani ed esteri tra i quali Bruno Moltrasio,Davide Biocchi, Joe Ross e molti altri, che mi hanno dato modo di tradurre in pratica tutte le nozioni teoriche apprese sui tantissimi libri studiati. La formazione personale e la ricerca hanno un ruolo continuo e fondamentale nel Trading ancora oggi , ma l’incontro e il lavoro fatto con Joe Ross nel 2006 ha dato il là a quello che poi sarebbe stato il mio persorso da Trader . Dal 2007 al 2009, ho ricoperto il ruolo di Junior Trader presso la Centurionfx LTD, dove ho avuto modo di crescere , svolgere l’attività di trading execution e di collaborare nella ricerca di nuove strategie, esperienza molto significativa che mi ha permesso di acquisire importanti skills nel trading sul Forex. Dal 2012 Trader privato.