Analisi Tecnica: Parabolic SAR e suo utilizzo

Scritto il 20 giugno, 2016 - 6:23 da Dominosolutions.it

Il Parabolic SAR è un indicatore molto utilizzato dai trader nell’analisi tecnica per determinare la direzione del prezzo del titolo e il momento in cui c’è un’alta probabilità che si verifichi un’inversione di tendenza.

SAR infatti è l’acronimo di “stop and reverse”. Viene usato sin dal 1978, anno in cui è stato sviluppato da Welles Wilder (tra le altre cose creatore dell’RSI). La sua notorietà è dovuta all’estrema facilità con la quale è possibile impostare una strategia basata sulla sua lettura e alla sua enorme efficacia in alcune condizioni di mercato.

Il metodo di calcolo è piuttosto complicato, perciò passerò direttamente all’interpretazione dell’indicatore che è ciò che realmente interessa se si ha come obiettivo riuscire ad anticipare i mercati. La peculiarità del SAR, che graficamente corrisponde ad una serie di puntini, è che “segue il prezzo” stando costantemente al di sotto di esso quando c’è un trend di crescita e al di sopra quando la tendenza è discendente.

La rottura del prezzo dello strumento finanziario al rialzo o al ribasso da parte dell’indicatore è il segnale di un’inversione del trend. In questo modo il SAR funge da trailing stop, cioè da ordine di arresto per la chiusura delle posizioni lunghe o corte in essere, consentendo allo stesso tempo la protezione dei guadagni (in pratica fin quando il profitto si muove nella giusta direzione e non si sono presentate rotture è inutile vendere). Se ad esempio una tendenza al rialzo si inverte a favore dell’avvio di un trend ribassista, il SAR, che ricordiamo ha come caratteristica di base il “seguire il prezzo”, continuerà a ridursi (mai e poi mai aumenterà in questa circostanza) finché il ribasso si estende. Non appena si arresta la caduta dei prezzi, il SAR a sua volta si ferma (“stop”) e inverte (“reverse”) la sua direzione, segno che una tendenza rialzista si è ormai avviata.

Una seconda peculiarità del Parabolic SAR è che nella prima fase, ascendente o discendente, del trend si muove lentamente. Solo successivamente prenderà velocità e si avrà una definitiva accelerazione in linea con la tendenza. Questo sistema permette all’investitore che non è del tutto convinto dell’effettiva inversione, di osservarne lo sviluppo e la piena affermazione del nuovo trend. La ragione è che c’è un vero e proprio fattore di accelerazione, un moltiplicatore che influenza la variazione del SAR, stabilendone la sensibilità a variazioni del prezzo. Questo fattore viene deciso soggettivamente dal trader in base a quanti segnali di inversione desidera ricevere (più è basso, minore sarà la sensibilità al prezzo e più lontanamente dal prezzo si muove il SAR, rendendo meno probabile una rottura). Un fattore troppo alto rischia di dare troppi segnali, motivo per cui viene stabilito a priori un massimo.

Il pericolo principale del Parabolic SAR sono i numerosi falsi segnali che lo rendono inefficace in mercati instabili o in fase laterale.


Oltretutto il Parabolic SAR, ma questa è una regola valida per qualsiasi indicatore, va utilizzato in combinazione con altri oscillatori che prendono in considerazione ulteriori informazioni e che dunque possono confermare o meno il segnale prodotto. Ad esempio l’inversione dei punti da sotto a sopra il prezzo (trend che diventa negativo) è più forte quando il prezzo è scambiato al di sotto della media mobile a lungo termine, segno che i venditori hanno ormai preso il controllo e spingeranno il prezzo sempre più in basso.

 

Altri indicatori da usare simultaneamente al SAR sono l’indice direzionale medio (ADX), creato dallo stesso Wilder che ben conosceva i limiti del suo SAR in mercati privi di tendenze chiare, il MACD e lo stocastico.

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